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Investissements financiers

Mon approche des investissements financiers :

 
Savoir apprécier les caractéristiques de rentabilité anticipée, de risque et de liquidité d'un investissement

Pour chaque investissement, il s'agit d'apprécier la relation entre ces trois concepts : la rentabilité anticipée de l'investissement doit être d'autant plus élevée que le risque est fort, et la rentabilité anticipée doit être d'autant plus élevée que la liquidité est faible. Pour les actifs négociables sur un marché liquide, on s'attachera à étudier le couple "rentabilité/risque".

 

Construire des portefeuilles diversifiés

Pour un niveau de rentabilité anticipée donné, il s'agit de trouver la combinaison des actifs financiers qui minimise le risque du portefeuille ; ou encore, pour un niveau de risque donné, il s'agit de trouver la combinaison des actifs financiers qui maximise la rentabilité anticipée du portefeuille.

 

Adapter le portefeuille aux caractéristiques de l'investisseur

Chaque investisseur est caractérisé par son attitude face au risque. Alors que la volatilité des marchés financiers ne cesse d'évoluer au cours du temps, il est nécessaire de faire évoluer la composition du portefeuille pour toujours rester en adéquation avec les caractéristiques de l'investisseur en termes de risques.

Pour cela, nous utilisons le modèle de gestion de portefeuille développé par François Longin (professeur de finance à ESSEC Business School). Voir l'outil

 

Pour aller plus loin

Maîtriser les marchés financiers grâce l'outil de simulation SimTrade

Consulter les outils de simulation d'allocation d'actifs de François Longin (professeur de finance à l'ESSEC)

Lire l'article "L'allocation d'actifs" de Christian Bito (professeur de finance à l'ESSEC) dans l'ouvrage collectif ESSEC Gestion de patrimoine

Lire l'article "Mesure de performance" de Patrice Poncet (professeur de finance à l'ESSEC) dans l'ouvrage collectif ESSEC Gestion de patrimoine

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